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国家外汇管理局


国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇综合头寸统计报表及报送方式的通知

汇综发[2012]129号




国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行：

为进一步改进银行结售汇综合头寸报表和大额结售汇交易统计工作，现就有关事项通知如下：

一、根据外汇收支监测工作需要，国家外汇管理局决定调整结售汇综合头寸报表格式（附件1、2）。

二、为配合报表调整需要，国家外汇管理局对结售汇综合头寸系统进行了升级。新版结售汇综合头寸系统仍通过国家外汇管理局应用服务平台（简称ASOne）报送。其中，外汇局访问地址为：http://100.1.48.51:9101/asone/,银行访问地址为：http://asone.safe:9101/asone/。系统使用方法详见ASOne平台首页“常用下载”栏目“结售汇综合头寸系统用户使用手册”。

三、新版结售汇综合头寸系统上线工作分为两个阶段进行：

（一）2012年8月20日-9月3日，新版结售汇综合头寸系统进行试运行。在此期间，银行仍然通过旧版结售汇综合头寸系统向外汇局报送正式数据。银行应同时在新版结售汇综合头寸系统中报送不少于2个交易日的数据，以确保可以通过新版系统正常报送数据，但相关数据只作为测试数据管理。

（二）自2012年9月4日（报送9月3日的结售汇综合头寸数据）起，新版结售汇综合头寸系统正式运行，旧版结售汇综合头寸系统停用，银行必须通过新版结售汇综合头寸系统向外汇局报送数据。新版结售汇综合头寸系统启用后，银行不再通过传真方式报送《结售汇综合头寸日报表》。

四、银行结售汇综合头寸和大额结售汇交易的其他制度性要求，仍按照《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》（汇发[2010]56号）执行。

五、各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内中心支局、支局和城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行。

执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局联系。

业务支持联系电话：010-68402271、68402313；

技术支持联系电话：010-68402220。

附件：1. （ 银行）结售汇综合头寸日报表
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/
2. （ 银行）大额结售汇交易统计
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/




2012年8月10日




相关信息:
附件1: （ 银行）结售汇综合头寸日报表
附件2: （ 银行）大额结售汇交易统计



附件1：

（ 银行）结售汇综合头寸日报表
年 月 日

单位：万美元

项 目 差额 结汇/买入 售汇/卖出

上一日结售汇综合头寸 （1）
当日对客户即期结售汇 （2）
当日自身结售汇 （3）
当日银行间即期外汇交易 （4）
当日对客户远期结售汇签约 （5）
当日银行间远期外汇交易签约 （6）
当日对客户期权Delta净敞口变动 （7）
当日银行间期权Delta净敞口变动 （8）
当日结售汇综合头寸 （9）

当日末对客户远期结售汇累计未到期 （10）
当日末银行间远期外汇交易累计未到期 （11）
当日末对客户未到期期权Delta净敞口 （12）
当日末银行间未到期期权Delta净敞口 （13）
当日收付实现制头寸 （14）
附加项
当日对客户远期结售汇履约及期权行权 （15）
备注：



注：1、（9）=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）
（14）=（9）-（10）-（11）-（12）-（13）
2、“当日对客户/银行间期权Delta净敞口变动”：对形成银行外汇多头的一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以正值计入变动差额，反之以负值计入变动差额；对形成银行外汇空头的

一笔期权，如Delta敞口比上一日增长，则以负值计入变动差额，反之以正值计入变动差额；对当日全部期权的Delta敞口加总形成Delta净敞口变动。
3、期权到期，如果执行，则Delta值计为1；如果不执行，则Delta值计为0。



附件2：

（ 银行）大额结售汇交易统计
年 月 日

单位：万美元
结汇/售汇
交易类别 客户名称 交易性质 交易币种 折美元金额 交易品种 备注




注：1、区分结汇和售汇分项填报；2、交易类别分为银行对客、银行自身；3、交易性质分为经常项目、资本和金融项目；4、交易品种分为即期、远期（签约）、期权（签约）；5、大额结售汇交易的标准为单笔等值5000万美元以上（含）。